Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория

Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория.Ширяев А. Н.
Автор:
Ширяев А. Н.
Название:
Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория
Издательство:
МЦНМО
ISBN:
978-5-4439-0395-8
Год издания:
2016
Тираж:
1500 экз.
Количество страниц:
440 стр.
Размер:
170x240x40

Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях.

В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в финансовой математике темы: теорема Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье и Блэка––Шоулса для расчетов опционов европейского типа и др.