Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория
Печатное издание
| Автор: | Ширяев А. Н. |
| Название: | Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. Том 2. Теория |
| Издательство: | МЦНМО | ISBN: | 978-5-4439-0395-8 |
| Год издания: | 2016 | Тираж: | 1500 экз. |
| Количество страниц: | 440 стр. | Формат: | 170x240x40 |
Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях.
В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в финансовой математике темы: теорема Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье и Блэка––Шоулса для расчетов опционов европейского типа и др.
