Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели.
Электронное издание
Электронное издание
| Автор: | |
| Название: | Основы стохастической финансовой математики. В двух томах. Том 1. Факты. Модели. |
| Издательство: | МЦНМО | ISBN: | 978-5-4439-2391-5 |
| Год издания: | 2016 | ||
| Количество страниц: | 440 стр. |
Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях.
В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в финансовой математике темы: теорема Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье и Блэка––Шоулса для расчетов опционов европейского типа и др.
