Введение в стохастические финансы. Дискретное время


Автор:
Название:
Введение в стохастические финансы. Дискретное время
Издательство:
МЦНМО
ISBN:
978-5-94057-346-3
Год издания:
2008
Тираж:
1500 экз.
Количество страниц:
496 стр.
Формат:
170x240x25
Стандарт:
6 экз.
Цена:
330 руб.

Эта книга является одним из лучших западных учебников по финансовой математике. В идейном отношении она охватывает практически все современные направления этой области. Основной акцент сделан на изложении теории неполных рынков.

Для студентов, аспирантов и преподавателей физико-математических и экономических факультетов, а также научных работников и специалистов по финансовому, банковскому и страховому делу.