Теория вероятностей. Управляемые цепи Маркова
- Издательство: Физматлит
- ISBN: 5-9221-0624-4
- Год издания: 2005
- Страниц: 248
- Обложка: переплет
Настоящее учебное пособие является расширенным курсом лекций, который в течение ряда лет читался студентам экономико-математического факультета РЭА им. Г.В. Плеханова. Книга состоит из двух частей. В первой рассматриваются теоретические основы простой однородной цепи Маркова с конечным числом состояний и дискретным временем, включая вопросы построения соответствующих моделей, анализа структуры цепи и ее предельного поведения. Вторая часть посвящена изучению экономических процессов, моделируемых цепями Маркова с доходами. Основное внимание уделяется построению оптимальных управлений в различных ситуациях: на коротких и продолжительных интервалах времени, с учётам и без учёта переоценки будущих доходов, при разных целевых критериях (максимизации прибыли и предельного дохода) и т.д.
В качестве основных прикладных задач рассматриваются группы моделей управления байесовским риском, управления запасами при случайном спросе, рекламной компанией, игровыми процессами и т.д.
Для студентов, аспирантов, практиков и научных работников экономико-математических и общеэкономических специальностей.