Модели финансовых рынков анализ стохастических моделей финансовых рынков

В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа.

Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий.

Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен.

Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Математические методы в экономике» и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров «Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира», проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.